Maandelijks een nieuwsbrief gevuld met interessante blogs en artikelen in je mailbox?
Inschrijven nieuwsbriefDe onderzoekers Pim van Vliet en Guido Baltussen bestudeerden de prestaties van aandelenstijlen in de periode rond de Spaanse grieppandemie van 1918-1919 en andere diepe historische marktcorrecties om een dieper inzicht te krijgen in de prestaties van verschillende groepen van aandelen tijdens crises. Zij gebruikten de veelgebruikte CRSP-database en vulde de data aan met uit met de hand verzamelde gegevens over Amerikaanse aandelen en onderzoeken de belangrijkste marktcorrecties van vóór 1926.
Zij vinden dat aandelen met een lage volatiliteit en momentum de neiging hebben om minder in waarde te dalen gedurende een scherpe marktdaling. Kleine waarde aandelen dalen harder en bieden gedurende een scherpe marktdaling daarentegen minder bescherming, maar presteren goed tijdens de herstelfase. Bij grote dalingen en het volgende herstel ervan levert de combinatie van factoren toegevoegde waarde.
Uw drijfveren en zaken die u echt belangrijk vindt, daar spreken we graag met u over. Net als over het vervullen van uw wensen en het behalen van uw doelen, bekijk daarom eens ons kenniscentrum of lees meer over de rendementen op onze modelportefeuilles.
Maak een afpraak
Onze cliënten een betere financiële toekomst bieden. Daar gaan we voor. Om dat doel te realiseren zijn we in 2012, als eerste beleggingsonderneming, dat 'evidenced-based' beleggen aanbood aan particuliere beleggers en het gerenommeerde - door academisch onderzoekers geleide fondsenhuis Dimensional in Nederland introduceerde.
In de periode 1975-2017 had de value-premie in Europa een positief samengesteld rendement op jaarbasis van ongeveer 2,2% . In zes van de laatste tien kalenderjaren was de value-premie in Europa echter negatief. Dezelfde trend is …Lees verder
Maar liefst 558 beleggingsfondsen zijn in dit onderzoek door wetenschappers Jonathan E. Ingersoll, William N. Goetzmann en Zoran Ivkovich geanalyseerd. De conclusie luidde dat maar heel weinig fondsen statisch significante markt-timings …Lees verder
Dit onderzoek beschrijft voor het eerst de momentum-premium. Het onderzoek toont aan dat aandelen die in het verleden goed hebben gepresteerd dit in de toekomst ook zullen doen. Aandelen die juist slecht hebben gepresteerd hebben de neiging dit in …Lees verder
Ik moet u wat bekennen. Ik heb een pensioengat. Als ondernemer moet je namelijk zelf zorgen voor je pensioen. Maar zeker de eerste jaren als ondernemer had ik andere belangrijke zaken aan het hoofd. De …Lees verder