Blijf op de hoogte!

Maandelijks een nieuwsbrief gevuld met interessante blogs en artikelen in je mailbox?

Inschrijven nieuwsbrief

Price Response to Factor Index Additions and Deletions

Joop Huij, Georgi Kyosev

De onderzoekers

Joop Huij is verbonden aan de Erasmus universiteit en werkzaam bij Robeco. Georgi Kyosev  is PhD kandidaat bij de Erasmus University Rotterdam (EUR).

Het onderzoek

De onderzoekers tonen aan dat indexvolgende beleggingsinstrumenten (zoals ETF's en indexfondsen) wachten tot het allerlaatste moment voordat de indexaanpassing wordt doorgevoerd. De kosten hiervan worden gecalculeert op 0,165% per jaar. Deze kosten komen volledig ten laste van indexbeleggers. 

Toevoeging De Vries Investment Services

Indexbeleggers zijn nauwelijks op de hoogte van de kosten die gedwongen aan- en verkopen door indexvolgende beleggingsinstrumenten. In zeer liquide markten, zoals de S&P 500, liggen de, totaal onzichtbare kosten, zo rond de 0,15% en 0,20%. In minder liquide markten, zoals aandelen van kleinere ondernemingen en de opkomende markten, kunnen de kosten oplopen tot 1,25% per jaar. 

Dat is voor De Vries Investment Services een belangrijke reden om voor institutionele asset-class fondsen te kiezen die niet gedwongen worden om bij de aanpassing van een index te handelen. 

 

Onze Expertise Nodig?

Uw drijfveren en zaken die u echt belangrijk vindt, daar spreken we graag met u over. Net als over het vervullen van uw wensen en het behalen van uw doelen, bekijk daarom eens ons kenniscentrum of lees meer over de rendementen op onze modelportefeuilles.

Maak een afpraak

De Vries Investment Services

Onze cliënten een betere financiële toekomst bieden. Daar gaan we voor. Om dat doel te realiseren zijn we in 2012, als eerste beleggingsonderneming, dat 'evidenced-based' beleggen aanbood aan particuliere beleggers en het gerenommeerde - door academisch onderzoekers geleide fondsenhuis Dimensional in Nederland introduceerde.

Neem contact op

Gerelateerd

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Wat zijn de kosten in een beleggingsfonds?

Kosten zijn van belang. Of u nu een auto koopt of een beleggingsstrategie kiest, de verwachte kosten vormen waarschijnlijk een essentiële factor bij het nemen van een belangrijke financiële beslissing. Bij het nemen van dergelijke …Lees verder

Why Indexing Works

De onderzoekers ontwikkelden een aandelenselectiemodel om uit te leggen waarom actieve aandelenbeheerders doorgaans slechter presteren dan een referentie-index. Zij motiveren hun model met de empirische observatie dat de best presterende aandelen …Lees verder

De mythe van de analist, deel IV

Al sinds 2005 vertellen we beleggers dezelfde boodschap. Een boodschap die gebaseerd op de conclusies van talloze onderzoeken maar ook door de gesprekken die we hebben gevoerd met beleggers. De boodschap is dat beleggen in …Lees verder

Hoe werkt de beurs?

Talloze particuliere beleggers zijn continue bezig met het bekijken van hun beleggingsportefeuille. Ze speuren naar 'koopjes' en proberen 'tips' te lezen op internetsites. We zijn ervan overtuigd dat al deze beleggers niet op de hoogte zijn van …Lees verder

Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.