Blijf op de hoogte!

Maandelijks een nieuwsbrief gevuld met interessante blogs en artikelen in je mailbox?

Inschrijven nieuwsbrief

Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency

Narasimhan Jegadeesh; Sheridan Titman

Dit onderzoek beschrijft voor het eerst de momentum-premium. Het onderzoek toont aan dat aandelen die in het verleden goed hebben gepresteerd dit in de toekomst ook zullen doen. Aandelen die juist slecht hebben gepresteerd hebben de neiging dit in de toekomst ook te doen.

Onze Expertise Nodig?

Uw drijfveren en zaken die u echt belangrijk vindt, daar spreken we graag met u over. Net als over het vervullen van uw wensen en het behalen van uw doelen, bekijk daarom eens ons kenniscentrum of lees meer over de rendementen op onze modelportefeuilles.

Maak een afpraak

De Vries Investment Services

Onze cliënten een betere financiële toekomst bieden. Daar gaan we voor. Om dat doel te realiseren zijn we in 2012, als eerste beleggingsonderneming, dat 'evidenced-based' beleggen aanbood aan particuliere beleggers en het gerenommeerde - door academisch onderzoekers geleide fondsenhuis Dimensional in Nederland introduceerde.

Neem contact op

Gerelateerd

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Luck versus Skill in the Cross-Section of Mutual Fund Returns

Een ander beroemd onderzoek  dat is uitgevoerd door Nobelprijswinnaar Eugene Fama en professor Kenneth French ondersteunen de bevindingen dat fondsbeheerder niet over voldoende kunde beschikken om statistisch aantoonbaar de markt te …Lees verder

Monthly Measurement of Daily Timers

Maar liefst 558 beleggingsfondsen zijn in dit onderzoek door wetenschappers Jonathan E. Ingersoll, William N. Goetzmann en Zoran Ivkovich geanalyseerd. De conclusie luidde dat maar heel weinig fondsen statisch significante markt-timings …Lees verder

Factor benchmark crowding: hidden costs you do not read about in the prospectus

In deze scriptie wordt aan de hand van de MSCI Minimum Volatility Index aangetoond dat het verplicht aan - en verkopen van aandelen door indexvolgende fondsen (ETF's en indexfondsen) 0,44% aan marktimpactkosten opleverd.  Marktimpactkosten …Lees verder

The Cross-section of Expected Stock Returns

In 1992 publiceerden Eugene F. Fama en Kenneth R. French de wereldberoemde publicatie 'The cross-section of Expected stock-return' in de 'Journal of Finance. In deze publicatie tonen Fama en French aan dat er slechts vijf risicofactoren bestaan die …Lees verder

Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.