Blijf op de hoogte!

Maandelijks een nieuwsbrief gevuld met interessante blogs en artikelen in je mailbox?

Inschrijven nieuwsbrief

Dimensional Emerging Market Fund verslaat index met 15%

We berekenen periodiek de prestaties van de institutionele asset-class fondsen die wij aan onze cliënten adviseren. Academisch onderzoek toont aan dat blootstelling aan de factoren 'small' en 'value' door de tijd heen meer rendement oplevert dan het marktrendement. Binnen ons beleggingsbeleid maken we ook ruimte voor de gecombineerde factor 'small value'. Dit zijn ondernemingen die zowel voldoen aan de definitie small en value.

Voor de opkomende markten maken wij gebruik van het Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund. Dit fonds belegt in aandelen die aan de bovenstaande definitie voldoen uit de regio opkomende markten. De centrale vraag is of beleggers worden beloond voor het blootstellen van (een gedeelte) van het kapitaal aan deze risicofactoren.

Het fonds van Dimensional is voor Europese beleggers beschikbaar sinds juni 2008.

Performance



Monthly: 06-2008 - 08-2012; Default Currency: EUR














Data Series Annualized Return (%) Total Return (%) Growth of Wealth Annualized Standard Deviation* (%)
Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund Class EUR (Accumulation) 4,91 22,59 1,23 26,88
MSCI Emerging Markets Index (net div.) 1,75 7,66 1,08 22,64

UIt onze berekening blijkt dat het fonds van Dimensional gemiddeld 3,16% beter presteert dan de MSCI Emerging Markets index. Let wel, we vergelijken hier een echt fonds met een index. Een bekend ETF als de iShares MSCI Emerging Markets bleef de afgelopen drie jaar jaarlijks 0,62% achter bij de MSCI Emerging Markets index. Het fonds van Dimensional presteert dus jaarlijks gemiddeld 4,23% beter dan de ETF van iShares.

In de praktijk blijkt dus dat het mogelijk is om op basis van het factormodel van Fama/French bovengemiddelde rendementen te realiseren. Dit fonds maakt overigens deel uit van onze modelportefeuilles.

Wilt u ook beleggen op basis van een wetenschappelijk beleggingsmethodiek, wacht dan niet langer en stap over. Het is gemakkelijker dan u denkt.

Dimensional_EM_TV_versus_MSCI_EM

Onze Expertise Nodig?

Uw drijfveren en zaken die u echt belangrijk vindt, daar spreken we graag met u over. Net als over het vervullen van uw wensen en het behalen van uw doelen, bekijk daarom eens ons kenniscentrum of lees meer over de rendementen op onze modelportefeuilles.

Maak een afpraak

Jan De Vries

Beleggers een betere financiële toekomst bieden. Dat was voor mij de reden om in 2005 De Vries Investment Services op te richten en mijn baan bij een grootbank op te zeggen. We spelen een zeer belangrijke rol in het leven van onze cliënten. Doelstellingen zoals aanvulling pensioen en aflossing hypotheek hebben een grote impact op het (financiële) welzijn van onze cliënten. Ik ben dan ook ontzettend trots dat onze cliënten onze belangrijkste ambassadeurs zijn. Een groter compliment kan men ons niet geven.

Neem contact op

Tags

Deel dit artikel

Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.