Blijf op de hoogte!

Maandelijks een nieuwsbrief gevuld met interessante blogs en artikelen in je mailbox?

Inschrijven nieuwsbrief

Onderzoek bevestigd: De Vries levert het hoogste rendement op per eenheid risico!

De Vries Investment Services is pionier in Nederlands m.b.t . het aanbieden van de beste beleggingsoplossingen. Enkele belangrijke feiten over ons zijn:

  • In 2005 waren we de eerste Nederlandse beleggingsonderneming die beleggers toegang bood tot indexbeleggen;
  • In 2014 kwam de AFM met een provisieverbod. De Vries Investment Services heeft nimmer gelden van derden geaccepteerd.
  • In 2012 waren we de eerste Nederlandse beleggingsonderneming die beleggers toegang bood tot ‘evidenced-based’ beleggen, een volledig wetenschappelijk onderbouwde beleggingsmethodiek.

De Vries Investment Services gebruikt modelportefeuilles als basis voor de invulling van de beleggingsportefeuilles. Elke modelportefeuille kenmerkt zich door een getal. Dit getal staat voor de weging in aandelen.

In dit document vindt u de rendements-risico karakteristieken van de modelportefeuilles. De data is gebaseerd op echte fondsrendementen, met dien verstande dat als er geen fondsdata beschikbaar is de bijbehorende index is gebruikt. De basis van onze modelportefeuilles is de implementatie van de meest actuele academische kennis omtrent de werking van de financiële markten. Het factormodel van Nobelprijswinnaar Fama en professor French vormen de solide basis hiervoor.

Op dit moment zijn de beleggingsportefeuille volledig ingericht met de beroemde  institutionele asset-class fondsen van het gerenommeerde fondsenhuis Dimensional. Sinds 2012 zijn wij overgestapt van indexbeleggen naar ‘evidenced-based’  beleggen. Dat betekent beleggen op basis van de meest moderne wetenschappelijke inzichten.

Asset Measurement bevestigd: De performance van De Vries is beter dan de meeste banken, vermogensbeheerders en fondsen

De Vries Investment Services laat de prestaties van haar modelportefeuilles vergelijken door Asset Measurement. De prestaties van veel zeer bekende aanbieders wordt door Asset Measurement kritisch geanalyseerd.  

Logo Deelnemers

 

De vraag is uiteraard of onze wetenschappelijk ingerichte beleggingsportefeuilles beter presteren dan die van onze collega's? Het gaat dan uiteraard niet alleen over het absolute rendement maar ook het risico dat is genomen om het rendement te realiseren. We hebben recent bekeken hoe onze modelportefeuilles dit jaar hebben gepresteerd ten opzichte van de andere aanbieders.

Model 90

Onze modelportefeuille 90 is vergeleken met 21 andere partijen. Dit jaar, gemeten tot en met Q3, heeft onze modelportefeuille 100% van alle aanbieders verslagen!

performance model 90 2016Q3

Wat is nu de belangrijkste reden waarom onze modelportefeuille zo goed heeft gepresteerd? Dat komt omdat wij gebruik maken van het beroemde factormodel van Nobelprijswinnaar Fama en professor French. Zij hebben aangetoond dat bepaalde factoren een hoger verwacht rendement hebben. De factoren zijn:

  1. Waarde aandelen
  2. Kleine aandelen
  3. Winstgevendheid

Doordat binnen onze portefeuilles er sprake is van een overweging naar deze factoren mogen we door de tijd heen ook een hoger rendement verwachten ten opzichte van een marktkapitalisatie gewogen portefeuille. Tel daarbij de extreem lage kosten en dan hebben we de verklaring gevonden.

Asset measurement vergelijkt de prestaties van onze modelportefeuilles met een viertal andere partijen. In dit geval zijn dit ABN AMRO, ING, TOP capital en Index people. Als we de rendements-risico karakteristieken tegen elkaar afzetten, dan komt een zeer belangrijk aspect aan het licht.

model 90 rr 2016Q3

Want wat zien we? Gemeten vanaf 2015 Q4 tot en met 2016 Q3 heeft een collega een hoger rendement gerealiseerd. Echter om dit te realiseren is er meer risico genomen. Alle andere partijen hebben een lager rendement gerealiseerd met een hoger risico.  Om inzichtelijk te maken hoe de relatie rendement - risico is, wordt er gebruikt gemaakt van de Sharpe Ratio.

model 90 sharpe

Uit de Sharpe berekening blijkt dat ons model 90 over deze periode op een eervol tweede plaats is geëindigd. We verwachten echter snel op de eerste plaats te geraken, net zo als onze andere vier modelportefeuilles.

Model 30

Ons model 30 is vergeleken met 28 andere partijen. Maar liefst 78% werd door ons verslagen.

Model 50

Ons model 50 is vergeleken met 33 andere partijen. Ons model 50 wist maar liefst 88% van de andere aanbieders te verslaan.

Model 70

Model 70 is vergeleken met 27 anderen. In 2016 wist onze portefeuille maar liefst 85% van alle andere partijen achter zig te laten.

Model 90

Ons model 90 is vergeleken met 20 andere proposities. Onze modelportefeuille verslaat maar liefst 90% van alle andere proposities.

Voor alle zekerheid melden we dat rendementen uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst. Wel schrikken we van deze vergelijking. Met name dat er partijen zijn die verschrikkelijk achterblijven bij het marktrendement. Het blijkt dat hier veel zeer bekende namen tussen zitten.

Deze vergelijking toont aan dat ons beleggingsbeleid dat is gebaseerd op basis van de meest moderne wetenschappelijke inzichten werkt. Een rustig beleggingsbeleid met een enorme spreiding levert u de hoogste vermogensgroei op.

 

Onze Expertise Nodig?

Uw drijfveren en zaken die u echt belangrijk vindt, daar spreken we graag met u over. Net als over het vervullen van uw wensen en het behalen van uw doelen, bekijk daarom eens ons kenniscentrum of lees meer over de rendementen op onze modelportefeuilles.

Maak een afpraak

Jan De Vries

Beleggers een betere financiële toekomst bieden. Dat was voor mij de reden om in 2005 De Vries Investment Services op te richten en mijn baan bij een grootbank op te zeggen. We spelen een zeer belangrijke rol in het leven van onze cliënten. Doelstellingen zoals aanvulling pensioen en aflossing hypotheek hebben een grote impact op het (financiële) welzijn van onze cliënten. Ik ben dan ook ontzettend trots dat onze cliënten onze belangrijkste ambassadeurs zijn. Een groter compliment kan men ons niet geven.

Neem contact op

Tags

Deel dit artikel

Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.