Factor-beleggen

Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency

15 augustus 2018 - Dit onderzoek beschrijft voor het eerst de momentum-premium. Het onderzoek toont aan dat aandelen die in het verleden goed hebben gepresteerd dit in de toekomst ook zullen doen. Aandelen die juist slecht hebben gepresteerd hebben de neiging dit in de toekomst ook te doen. Lees verder

Een helder perspectief op factor-premies

10 april 2019 - Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Elke belegger kent deze leus. Desondanks wordt door beleggers veel gewicht gegeven aan recente prestaties. Recente beleggingsrendementen vertellen je niet veel over de toekomst. Beleggers zouden recente... Lees verder

Monthly Measurement of Daily Timers

31 januari 2019 - Maar liefst 558 beleggingsfondsen zijn in dit onderzoek door wetenschappers Jonathan E. Ingersoll, William N. Goetzmann en Zoran Ivkovich geanalyseerd. De conclusie luidde dat maar heel weinig fondsen statisch significante markt-timings capaciteiten lieten zien.    Lees verder

Vanguard; Een analyse van dividendstrategieën

24 januari 2019 - Een bekende aandelenstrategie is dividend-georiënteerd. Beleggers vinden die een aantrekkelijke strategie omdat een dergelijke strategie een hoog inkomen (het ontvangen dividend oplevert. In dit onderzoek van Vanguard wordt aangetoond dat de rendementen van dergelijke strategieën nagenoeg... Lees verder

Veel beleggingsfondsen misleiden beleggers!

29 maart 2019 - Stel je voor dat je een nieuwe auto hebt gekocht. Na een lange speurtocht heb je uiteindelijk de auto van je dromen gevonden. Een auto met alle specificaties die je wenst. Nadat de auto is afgeleverd blijkt dat de nieuwe aanwinst volledig andere specificaties heeft dan in... Lees verder

Luck versus Skill in the Cross-Section of Mutual Fund Returns

20 februari 2019 - Een ander beroemd onderzoek  dat is uitgevoerd door Nobelprijswinnaar Eugene Fama en professor Kenneth French ondersteunen de bevindingen dat fondsbeheerder niet over voldoende kunde beschikken om statistisch aantoonbaar de markt te verslaan. Zij concludeerden dat als er al sprake was van... Lees verder

Rendementsjaartabel 2018

09 januari 2019 - De financiële markten hebben in 2018 een negatief rendement opgeleverd. Maar hoe hebben de verschillende beleggingscategorieën gepresteerd? Dit laat onze rendementstabel zien.  Beleggers hebben in 2018 op alle beleggingscategorieën verlies geleden met... Lees verder

Characteristics of Mutual Fund Portfolios: Where Are the Value Funds?

29 maart 2019 - Martin Lettau is verbonden aan de Universiteit van  California, Berkeley en Sydney C. Ludvigson is verbonden aan de New York University Dit onderzoek biedt een uitgebreide analyse van portefeuilles van actieve beleggingsfondsen, ETF's en hedgefondsen door de lens van risico- (anomalie)... Lees verder

Alice’s Adventures in Factorland: Three Blunders That Plague Factor Investing

13 februari 2019 - Robert D. Arnott, Campbell R. Harvey, Vitali Kalesnik en Juhani T. Linnainmaa  onderzoeken of factorbeleggen in staat is geweest om de beloftes waar te maken. Ze concluderen dat factorbeleggen de vele beloften niet heeft waargemaakt. De onderzoekers beschrijven drie problemen waar beleggers... Lees verder

Macroeconomics determinants of the correlation between stocks and bonds

05 december 2018 - Binnen een beleggingsportefeuille is een belangrijk doel om het totale portefeuille risico te minimaliseren. De correlatie tussen aandelen en hoogwaardige (staats)obligaties speelt hierbij een belangrijke rol. De onderzoek analyseert de correlatie tussen de aandelen- en obligatiemarkten in... Lees verder

Tags

Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.