Journal-of-Finance

Portfolio Selection

15 juni 2018 - Tot 1950 meden professionele beleggers diversificatie. De gebruikelijke methode om een beleggersportefeuille in te richten was ‘stock-picking’ op basis van een uitvoerig analyse van de betreffende onderneming. Volgens de toen geldende opvattingen moest een fondsbeheerder op zoek naar de beste... Lees verder

The Cross-section of Expected Stock Returns

05 juli 2018 - In 1992 publiceerden Eugene F. Fama en Kenneth R. French de wereldberoemde publicatie 'The cross-section of Expected stock-return' in de 'Journal of Finance. In deze publicatie tonen Fama en French aan dat er slechts vijf risicofactoren bestaan die het rendement van een belegging in aandelen en... Lees verder

Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency

15 augustus 2018 - Dit onderzoek beschrijft voor het eerst de momentum-premium. Het onderzoek toont aan dat aandelen die in het verleden goed hebben gepresteerd dit in de toekomst ook zullen doen. Aandelen die juist slecht hebben gepresteerd hebben de neiging dit in de toekomst ook te doen. Lees verder

Luck versus Skill in the Cross-Section of Mutual Fund Returns

20 februari 2019 - Een ander beroemd onderzoek  dat is uitgevoerd door Nobelprijswinnaar Eugene Fama en professor Kenneth French ondersteunen de bevindingen dat fondsbeheerder niet over voldoende kunde beschikken om statistisch aantoonbaar de markt te verslaan. Zij concludeerden dat als er al sprake was van... Lees verder

Tags

Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.