Small-cap premium

De Europese 'small-cap'-premium onder de loep

12 december 2012 - Volgens het factormodel van Fama/French bestaan er slechts drie factoren die aandelenbeleggers uiteindelijk belonen met rendement. Dat zijn de factoren markt, value en small. Voor een nadere beschrijving van het Fama/French factormodel kunt u hier klikken. De theorie is natuurlijk aardig, de... Lees verder

Een helder perspectief op factor-premies

10 april 2019 - Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Elke belegger kent deze leus. Desondanks wordt door beleggers veel gewicht gegeven aan recente prestaties. Recente beleggingsrendementen vertellen je niet veel over de toekomst. Beleggers zouden recente... Lees verder

The relationship between return and market value of common stocks

28 augustus 2019 - In 1963 publiceerde Nobelprijswinnaar Sharpe het Capital Market Pricing Model (CAPM). William Banz publiceerde in 1980 de publicatie 'The relationship between return and market value of common stocks' in The Journal of financial Economics. Banz concludeerde dat het voor risico gecorrigeerde... Lees verder

Waarom is het rendement van kleine ondernemingen hoger dan die van grote ondernemingen?

21 september 2018 - Als we naar bijna 100 jaar koershistorie kijken, dan zien we dat aandelen van kleine ondernemingen gemiddeld een hoger rendement hebben gerealiseerd dan aandelen van grote ondernemingen. Wetenschappelijk onderzoek noemt het verschil in rendement de 'small-cap... Lees verder

Tags

Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.