Evidence-based beleggen

Waarom De Vries niet belegt in 'alternatieve' beleggingen!

31 augustus 2018 - Een wereldwijde aandelenportefeuille kan duizenden verschillende aandelen bevatten uit meer dan 40 landen over de hele wereld. Daarnaast kan een wereldwijde obligatieportefeuille worden gespreid over obligaties die zijn uitgegeven door veel verschillende overheden en bedrijven en... Lees verder

Analysis Paralysis

06 mei 2013 - Wij lopen nogal eens aan tegen beleggers die ons om advies vragen maar uiteindelijk niet op onze voorstellen ingaan omdat ze een aantal facetten van onze beleggingsfilosofie niet willen volgen, nóg meer informatie willen of ons voorstel toch nog met een derde (in veel gevallen de... Lees verder

MUTUAL FUND LANDSCAPE 2019

24 april 2019 - Beleggers gebruiken historische rendementen bij het selecteren van een actief beheer beleggingsfonds. Uit het laatste onderzoeksrapport van Dimensional Fund Advisors blijkt echter dat er zeer weinig actief beheerde beleggingsfondsen zijn die hun benchmarks consequent kunnen verslaan. Het 2019... Lees verder

Likely gains from Market Timing

05 oktober 2018 - De meeste beleggingsinstrumenten hebben als kenmerk dat ze soms (fors) in waarde kunnen dalen. Niets is vervelender om de waarde van je beleggingsportefeuille in waarde te zien dalen. Zou het niet prachtig zijn als het mogelijk zou zijn de beleggingsportefeuille te verkopen voordat de koersen gaan... Lees verder

Rendementsjaartabel 2018

09 januari 2019 - De financiële markten hebben in 2018 een negatief rendement opgeleverd. Maar hoe hebben de verschillende beleggingscategorieën gepresteerd? Dit laat onze rendementstabel zien.  Beleggers hebben in 2018 op alle beleggingscategorieën verlies geleden met... Lees verder

De mythe van de Analist

05 juni 2018 - Welke belegger kent het niet. Uw bank belt met een bekende boodschap: “Onze analisten hebben zojuist het koersdoel verhoogd van aandeel X naar een paar euro nogwat. Wij denken dat dit een goed moment is om dit aandeel in uw portefeuille op te... Lees verder

Characteristics of Mutual Fund Portfolios: Where Are the Value Funds?

29 maart 2019 - Martin Lettau is verbonden aan de Universiteit van  California, Berkeley en Sydney C. Ludvigson is verbonden aan de New York University Dit onderzoek biedt een uitgebreide analyse van portefeuilles van actieve beleggingsfondsen, ETF's en hedgefondsen door de lens van risico- (anomalie)... Lees verder

Do Stocks Outperform Treasury Bills?

13 juli 2018 - Aandelen behalen op de lange(re) termijn een hoger rendement dan sparen. Het verschil tussen het rendement van aandelen en de spaarrente wordt de equity-premium genoemd. Onderzoek van Hendrik Bessembinder, die is verbonden aan de W.P. Carey School of Business, toont echter aan dat slechts een... Lees verder

Wie kent ze nog? Waarom wij niet aan 'stock-picking' doen.

25 maart 2019 - De ondernemingen AMEV/Fortis, Baan company, Buhrmann/KNP, CMG, Hoogovens (Corus), CSM, DAF, Fokker, Getronics, Gucci, Hagemeyer, KPNQwest, Laurus, Van der Moolen, Nedlloyd, Numico, Nutricia, Océ van der Grinten, Pakhoed,... Lees verder

Luck versus Skill in the Cross-Section of Mutual Fund Returns

20 februari 2019 - Een ander beroemd onderzoek  dat is uitgevoerd door Nobelprijswinnaar Eugene Fama en professor Kenneth French ondersteunen de bevindingen dat fondsbeheerder niet over voldoende kunde beschikken om statistisch aantoonbaar de markt te verslaan. Zij concludeerden dat als er al sprake was van... Lees verder

Tags

Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.