Evidence-based-beleggen

How Active Management Survives

13 juni 2019 - J.B. Heaton en Ginger Pennington (verbonden aan de Northwestern University, Department of Psychology). Waarom kiezen beleggers voor actief beheer terwijl alle onderzoeken aantonen dat passief beleggen betere rendementen laat zien? In dit onderzoek wordt de 'conjunction fallacy'... Lees verder

Financiële markten en de FAANG Mentaliteit

08 november 2019 - Het sentiment op de beurs is de laatste tijd weer om vrolijk van te worden, de dip van december 2018 is weer lang vergeten maar beleggers vragen zich ook af hoe het totale rendement nu tot stand is gekomen. Is het de hele markt... Lees verder

Waarom is het rendement van kleine ondernemingen hoger dan die van grote ondernemingen?

21 september 2018 - Als we naar bijna 100 jaar koershistorie kijken, dan zien we dat aandelen van kleine ondernemingen gemiddeld een hoger rendement hebben gerealiseerd dan aandelen van grote ondernemingen. Wetenschappelijk onderzoek noemt het verschil in rendement de 'small-cap... Lees verder

Systemic Banking Crises Revisited

19 november 2018 - Veel beleggers menen dat de kredietcrisis in 2008 een unieke gebeurtenis was. Onderzoek toont echter aan dat het financiële stelsel frequent crises doormaakt.  Het onderzoek behandeld 151 systeemcrisissen over de periode 1970 - 2017. Het rapport bevat informatie over crises, beleidsreacties... Lees verder

Does Asset Allocation Policy Explain 40, 90, or 100 Percent of Performance?

14 februari 2019 - Roger G. Ibbotson is professor en verbonden aan de Yale School of Management. Hij is oprichter, adviseur en voormalig voorzitter van Ibbotson Associates, nu een Morningstar-onderneming. Hij heeft talloze boeken en artikelen geschreven, waaronder Stocks Bonds Bills and Inflation met Rex... Lees verder

Het adviseursrisico: een voorbeeld uit de praktijk

27 september 2016 - Beleggen op basis van de meest moderne wetenschappelijke inzichten. We noemen dit ‘evidenced-based’ beleggen en dit biedt onze cliënten de allerbeste beleggingservaring. We zien het als onze taak om relevante wetenschappelijke beleggingsinformatie te delen. In dit artikel gaan we dieper in... Lees verder

Volatility Lessons

11 september 2018 - De auteurs tonen aan dat het maandelijkse rendement van aandelen aanzienlijk hoger is dan het maandrendement op liquiditeiten. Dit geldt ook voor het rendement van aandelen van kleine ondernemingen en aandelen van waarde ondernemingen. Naarmate de beleggingshorizon langer wordt, verschuift de... Lees verder

The Arithmetic of Investment Expenses

08 maart 2019 - Nobelprijswinnaar William Sharpe legt in dit artikel uit hoeveel impact hoge beleggingskosten hebben op de vermogensgroei van beleggers. Sharpe legt uit dat beleggers kosten die gepaard gaan met actief beleggen niet moeten uitdrukken in een percentage van het totale rendement. Het is beter om de... Lees verder

De Vries in het FD

02 januari 2013 - Onze beleggingsmethodiek is gebaseerd op het academische werk van Fama/French. Deze wetenschappelijke aanpak wordt asset-class beleggen of factorbeleggen genoemd. We bemerken dat deze baanbrekende beleggingsmethodiek ook in de media langzaam maar zeker wordt 'ontdekt'. Zo zijn we recentelijk... Lees verder

Heeft de populariteit van indexfondsen geen negatieve invloed op de prijsvorming van marktkoersen?

03 april 2019 - Indexbeleggen is de afgelopen jaren sterk in populariteit gestegen. Het is dan ook logisch dat indexbeleggen veel aandacht heeft gekregen in de media. Sommige partijen beweren dat de toename van indexbeleggen de marktprijzen verstoort. Dit argument gaat samen met... Lees verder

Tags

Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.